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建立交易系统，这些问题你都需要知道

2024年02月12日 14:36 浏览：3 来源：顶尖商业

人性总是有缺陷和弱点的。一个交易者有点成绩后，人性中的嚣张、武断、刚愎自用等种种弱点就会像幽灵一样出现，它们会不断侵蚀，甚至破坏你的交易成果。而此时交易系统和对交易系统的绝对信任与严格执行是你及时抵御这些弱点的最好武器！所以，无论你现在成功与否，你都必须开始建立自己的交易系统。

系统交易方法的起源和发展不是偶然的，有其历史必然性。系统交易方法的发展和普及主要有以下几个原因：

1、交易所数量较多；

2、合约数量较多；

3、市场的影响力日益增强；

4、电子化撮合交易系统的出现；

5、网上交易的出现；

6、投资基金的产生和发展；

7、计算机和网络技术的发展；

8、投资基金管理的资金规模日益庞大，人工操盘方法逐渐不能胜任；

9、资本市场的全球化；

10、现代投资组合理论的发展；

11、市场波动日趋激烈，留给交易员的反应时间缩短，交易员无法在有限的时间内对市场波动作出快速的反应；

12、系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化、系统性和一致性等优点。

交易系统的认识

交易系统绝不是简单的工具和数理模型的堆积，而是一个对金融市场规律性一面进行合理有效表现的载体。

（一）系统的组成：A：系统的理念 B：量化的交易哲学

（二）系统的原则：A：简单原则 B：无谓的过度优化 C：交易系统的测试

（三）使用原则：建立信心，然后不折不扣地去执行！

交易的致胜之道：平衡统一

交易的最大干扰：预期

交易系统的误区：

一、由于对交易系统缺乏了解导致的误区

误区一：交易系统的功能是为了节约时间；

误区二：交易系统是一个预测系统；

误区三：交易系统就是电脑程序。

二、交易系统设计过程中的误区

误区一：交易系统就是指标的优化；

误区二：交易系统的利润总额是最重要的，能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统。

三、交易系统实施过程中的误区

误区一：交易系统使用的人很多，因而不能盈利；

误区二：交易系统比较机械，只能作参考；

误区三：交易系统的利润是理论上的，但在实际中做不到。

交易系统有8部分组成

1、市场过滤

2、开仓条件

3、进场信号

4、停损

5、再进场

6、盈利出场

7、头寸调整

8、不同市场环境下的多系统

交易系统的稳定性

1、该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等等。

2、该交易系统可以生存于各国市场。

3、该交易系统可以生存于各种品种。

4、该交易系统可以生存于各个历史时期。

5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。

如何看待系统的失败的交易指令？

1、任何一个系统，都不能够保证每笔交易都赚钱；世界上根本就不存在完美的系统，圣杯系统只是一个理想；

2、一个系统，只要能够保证稳定地赚大钱、赔小钱，总体上保证稳定地赚钱，那么我们就心满意足了；

3、一个系统的期望收益率比胜率更加重要；

4、要严格执行系统的每一个交易指令，因为我们事前无法知道这个交易指令是失败还是成功。

系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化、系统性和一致性等特点。

一个交易者从非系统交易方法到系统交易方法的进化，实质上是从完全不确定性决策到风险型决策的飞跃。

系统交易方法，就是一种科学型的决策方法。它在很大程度上可以避免随意型决策及其经常导致的操作失败事后又懊恼不已的情况。

成功投资的本质和关键

A、发现和分离价格运动的非随机性波动

B、构造交易系统

C、检验。包括统计检验、外推检验和实战检验

D、执行交易系统　　

交易系统的分类　

一般的交易者选择使用两种交易系统。价格跟随性系统和价格预测性系统。　　

1．价格跟随性系统　

通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其它的指标，比如MACD,随机指标，RSI等。一个图表可以有29种不同的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难怪一些不了解此道的交易者会12小时坐在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。　　

弊端：价格跟随性系统往往是短期的“剥头皮”式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘，价格预测性系统的投资时间跨度一般在8小时到几天，并且不需要投资者时时跟踪走势。每个人都有其自己的偏好，但就我的经验来看，一般投资者经不起长时间紧张的盯盘。　　

2．价格预测性系统　　

一般是长线系统，运用于交易时线、日线或者更长。他包括在一个较长的时间框架中预测整个价格的走势，然后逢低吸入，逢高派发。水平线，趋势线，黄金分割线以及移动平均线等都是一些常用的指标。这些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位剩下的事就交给交易软件，而您就可以忙其它事了。　

弊端：价格预测系统则往往是对公司未来业绩的一种诠释，国内市场虽然已经走过十几年的历程，但相对于国外成熟市场，现在也只是刚刚出襁褓的婴儿，有很多的不确定性，陷阱也比较多，完全照搬国外先进的市场评估体系大部分会造成自己头寸的风险。　

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。　　

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。